Flytta genomsnittliga kuvert Flytta genomsnittliga kuvert Introduktion Flytta genomsnittliga kuvert är procentuella kuvert som är inställda över och under ett glidande medelvärde. Det rörliga genomsnittet, som utgör basen för denna indikator, kan vara ett enkelt eller exponentiellt rörligt medelvärde. Varje kuvert ställs sedan in samma procentsats över eller under det glidande medlet. Detta skapar parallella band som följer prisåtgärder. Med ett glidande medelvärde som basen kan Moving Average Envelopes användas som en trendföljande indikator. Denna indikator är dock inte begränsad till bara trendföljande. Kuverten kan också användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer när trenden är relativt platt. Beräkning Beräkning för Flyttande Medellånga Kuvert är rakt framåt. Välj först ett enkelt glidande medelvärde eller exponentiellt glidande medelvärde. Enkla glidande medelvärden viktar varje datapunkt (pris) lika. Exponentiella glidande medelvärden lägger större vikt på de senaste priserna och har mindre fördröjning. För det andra, välj antal tidsperioder för glidande medelvärde. För det tredje anger du procentsatsen för kuverten. Ett 20-dagars glidande medelvärde med ett 2,5 kuvert skulle visa följande två rader: Tabellen ovan visar IBM med ett 20-dagars SMA och 2,5 kuvert. Observera att 20-dagars SMA tillfördes till denna SharpChart som referens. Lägg märke till hur kuverten rör sig parallellt med 20-dagars SMA. De förblir en konstant 2,5 över och under det glidande genomsnittet. Tolkningsindikatorer baserade på kanaler, band och kuvert är utformade för att omfatta de flesta prisåtgärder. Därför motiverar rörelser över eller under kuvertet uppmärksamhet. Trender börjar ofta med starka drag i en eller annan riktning. En ökning ovanför det övre kuvertet visar extraordinär styrka, medan ett dunk under det undre kuvertet visar extraordinär svaghet. Sådana starka drag kan signalera slutet på en trend och början på en annan. Med ett glidande medelvärde som grund är Flytta genomsnittliga kuvert en naturlig trendföljande indikator. Som med glidande medelvärden kommer kuverten att fördröja prisåtgärder. Riktningen för det rörliga medlet dikterar kanalens riktning. I allmänhet är en downtrend närvarande när kanalen rör sig lägre, medan en upptrend existerar när kanalen flyttas högre. Trenden är platt när kanalen rör sig i sidled. Ibland tar en stark trend inte tag efter ett kuvert och priserna går in i ett handelsområde. Sådana handelsområden är markerade med ett relativt platt glidande medelvärde. Kuvertet kan sedan användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer för handelsändamål. Ett drag över det övre kuvertet anger en överköpt situation, medan ett drag under det nedre kuvertet markerar ett överlåtet tillstånd. Parametrar Parametrarna för Moving Average Envelopes beror på dina tradinginvesting mål och egenskaperna hos den berörda säkerheten. Traders kommer sannolikt att använda kortare (snabbare) glidande medelvärden och relativt snäva kuvert. Investerare kommer sannolikt att föredra längre (långsammare) glidande medelvärden med större kuvert. En security039s volatilitet påverkar också parametrarna. Bollinger Bands och Keltner Channels har inbyggda mekanismer som automatiskt anpassar sig till en security039s volatilitet. Bollinger Bands använder standardavvikelsen för att ställa in bandbredd. Keltner Channels använder Average True Range (ATR) för att ställa in kanalbredden. Dessa justeras automatiskt för volatilitet. Chartister måste självständigt redovisa volatilitet när man ställer in de rörliga genomsnittliga kuverten. Värdepapper med hög volatilitet kommer att kräva bredare band att omfatta de flesta prisåtgärder. Värdepapper med låg volatilitet kan använda smalare band. Vid val av rätt parametrar bidrar det ofta till att överlappa några olika rörliga medelkuvert och jämföra. Diagrammet ovan visar SampP 500 ETF med tre Moving Average Envelopes baserat på 20-dagars SMA. De 2,5 kuverten (röda) berördes flera gånger, de 5 kuverten (gröna) berördes bara under juli-överskottet. De 10 kuverten (rosa) blev aldrig rörda, vilket betyder att detta band är för brett. En medelfristig näringsidkare kan använda de fem kuverten, medan en kortfristig näringsidkare kan använda 2,5 kuvert. Aktieindex och ETF kräver stramare kuvert eftersom de vanligtvis är mindre volatila än enskilda aktier. Alcoa-diagrammet har samma Moving Average Envelopes som SPY-diagrammet. Observera dock att Alcoa bröt 10 kuvert flera gånger eftersom det är mer flyktigt. Trend Identification Moving Average Envelopes kan användas för att identifiera starka drag som signalerar starten på en utökad trend. Tricket, som alltid, plockar rätt parametrar. Detta kräver övning, försök och fel. Diagrammet nedan visar Dow Chemical (DOW) med Moving Average Envelopes (20,10). Slutkurserna används eftersom rörliga medelvärden beräknas med slutkurs. Vissa diagramörer föredrar barer eller ljusstakar för att utnyttja intradagdagen hög och låg. Lägg märke till hur DOW steg över det övre kuvertet i mitten av juli och fortsatte att flytta över detta kuvert fram till början av augusti. Detta visar extraordinär styrka. Observera också att de rörliga genomsnittliga kuverten vände upp och följde förskottet. Efter ett drag från 14 till 23 var överklagandet klart överköpt. Detta steg tog dock upp ett starkt prejudikat som markerade början på en utökad trend. När DOW blev överköpt strax efter att ha etablerat sin uppträngning var det dags att vänta på en spelbar återställning. Traders kan leta efter utdrag med grundläggande diagramanalys eller med indikatorer. Pullbacks kommer ofta i form av fallande flaggor eller kilar. DOW bildade en perfekt fallfall i augusti och bröt motståndet i september. En annan flagg bildades i slutet av oktober med en breakout i november. Efter novemberuppgången drog aktien tillbaka med en fem veckors flagga till december. Commodity Channel Index (CCI) visas i indikatorfönstret. Flyttar under -100 visar överlämnade avläsningar. När den större trenden är uppåt kan överlämnade avläsningar användas för att identifiera återköp för att förbättra riskprofilprofilen för en handel. Momentum blir bullish igen när CCI går tillbaka till positivt område (gröna prickade linjer). Den inversa logiken kan appliceras för en downtrend. Ett starkt drag under det undre kuvertet signalerar extraordinär svaghet som kan förskjuta en förlängd downtrend. Diagrammet nedan visar International Game Tech (IGT) som bryter under 10 kuvert för att skapa en nedåtgående trend i slutet av oktober 2009. Eftersom beståndet var ganska översalt efter denna kraftiga nedgång, hade det varit klokt att vänta på en studsning. Vi kan då använda grundläggande prisanalys eller annan momentumindikator för att identifiera studsar. Indikatorfönstret visar att den stokastiska oscillatorn används för att identifiera överköpta studsar. Ett drag över 80 anses vara överköpt. En gång över 80 kan chartrar leta efter en grafiksignal eller ett drag tillbaka under 80 för att signalera en nedgång (röda prickade linjer). Den första signalen bekräftades med en supportbrytning. Den andra signalen resulterade i en whipsaw (förlust) eftersom beståndet rörde sig över 20 några veckor senare. Den tredje signalen bekräftades med en trendlinjeavbrott som resulterade i en ganska kraftig nedgång. Liknande Price Oscillator Innan du går vidare till överköpta och överlämnade nivåer, är det värt att påpeka att Flytta genomsnittliga kuvert liknar Percent Price Oscillator (PPO). Flytta genomsnittliga kuvert berätta när en säkerhet handlar en viss procentandel över ett visst glidande medelvärde. PPO visar procentskillnaden mellan ett kort exponentiellt glidande medelvärde och ett längre exponentiellt glidande medelvärde. PPO (1,20) visar procentskillnaden mellan en 1-period EMA och en 20-årig EMA. En 1-dagars EMA är lika med slutet. 20-periodens exponentiella rörliga medelkuvert reflekterar samma information. Diagrammet ovan visar Russell 2000 ETF (IWM) med PPO (1,20) och 2,5 exponentiella rörliga genomsnittliga kuvert. Horisontella linjer sattes till 2,5 och -2,5 på PPO. Observera att priserna flyttar över 2,5 kuvert när PPO flyttar över 2,5 (gul skuggning) och priserna flyttas under 2,5 kuvert när PPO flyttar under -2,5 (orange skuggning). PPO är en momentumoscillator som kan användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. Vidare kan Moving Average Envelopes också användas för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer. PPO använder exponentiella glidande medelvärden så det måste jämföras med Flytta genomsnittliga kuvert med hjälp av EMA, inte SMA. ÖverköptOversalt Att mäta överköpta och överlämnade villkor är knepigt. Värdepapper kan överköps och förbli överköpt i en stark uppgång. På samma sätt kan värdepapper överlåtas och förbli överlåtna i en stark nedgång. I en stark uppgång flyttar priserna ofta över det övre kuvertet och fortsätter över denna linje. Faktum är att övre kuvertet kommer att stiga när priset fortsätter ovanför det övre kuvertet. Det kan tyckas vara tekniskt överköpt, men det är ett tecken på styrka att förbli överköpt. Det omvända gäller för överlåtelse. Överköpta och överlämnade avläsningar används bäst när trenden flattar. Diagrammet för Nokia har allt. De rosa linjerna representerar Moving Average Envelopes (50,10). Ett 50-dagars enkelt glidande medelvärde är i mitten (rött). Kuverten är inställda 10 över och under detta glidande medelvärde. Diagrammet börjar med en överköpt nivå som stannat överköpt som en stark trend som uppstod i april-maj. Prisåtgärden blev häftigt från juni till april, vilket är det perfekta scenariot för överköpta och överlämnade nivåer. Överköpt nivåer i september och mitten av mars förutspådde omkastningar. På samma sätt försåldes överlåtna nivåer i augusti och slutet av oktober förskott. Diagrammet slutar med ett överlöpt tillstånd som förblir översold när en stark nedåtgående trend uppstår. Överköpta och överlämnade villkor bör fungera som varningar för vidare analys. Överköpta nivåer bör bekräftas med diagramresistens. Chartister kan också leta efter bearish mönster för att förstärka omkastningspotentialen på överköpta nivåer. På samma sätt bör överlämnade nivåer bekräftas med diagramstöd. Chartist kan också leta efter hausseformade mönster för att förstärka omkastningspotentialen på överskridna nivåer. Slutsatser Flyttande genomsnittliga kuvert används mestadels som en trendföljande indikator, men kan också användas för att identifiera överköpta och överlämnade villkor. Efter en konsolideringsperiod kan en stark kuvertbrytning signalera starten på en utökad trend. När en uptrend har identifierats kan kartläggare vända sig till momentindikatorer och andra tekniker för att identifiera överskådliga läsare och dragbacks inom den trenden. Överköpta villkor och studsar kan användas som försäljningsmöjligheter inom en större nedåtgående trend. I avsaknad av stark utveckling kan Moving Average Envelopes användas som Procent Price Oscillator. Flyttar över övre kuvertsignalen överkönade avläsningar, medan den rör sig under de överlämnade övre kuvertens signaler. Det är också viktigt att införliva andra aspekter av teknisk analys för att bekräfta överköpt och överlämnad läsning. Motstånds - och bearish reverseringsmönster kan användas för att bekräfta överköpta avläsningar. Stöd och bullish backmönster kan användas för att bekräfta överlösenförhållanden. SharpCharts Moving Average Envelopes finns i SharpCharts som ett prisöverlag. Som med ett glidande medelvärde ska kuverten visas ovanpå ett prissätt. När du väljer indikatorn från rullgardinsmenyn visas standardinställningen i parametervinduet (20,2,5). MA Kuvert är baserade på ett enkelt glidande medelvärde. EMA-kuvert är baserade på ett exponentiellt rörligt medelvärde. Det första numret (20) anger perioderna för det glidande medlet. Det andra talet (2.5) anger procentsatsförskjutningen. Användare kan ändra parametrarna för att passa deras kartläggningsbehov. Motsvarande glidande medelvärde kan läggas till som separat överlagring. Klicka här för ett liveexempel. Oversold efter brytning ovanför övre kuvert: Denna sökning letar efter lager som bröt över deras övre exponentiella Moving Average Envelope (50,10) för tjugo dagar sedan för att bekräfta eller upprätta en uptrend. Den nuvarande 10-tiden CCI är under -100 för att indikera ett korttidsöverskridande tillstånd. Överköpt efter brytning under lägre kuvert: Denna sökning letar efter lager som bröt under deras lägre exponentiella Moving Average Envelope (50,10) för tjugo dagar sedan för att bekräfta eller upprätta en downtrend. Den nuvarande 10-tiden CCI är över 100 för att indikera ett kortsiktigt överköpt skick. Ytterligare studier Trendhandel för en levande Thomas CarrSimple Rörande medelvärden Göra trenderna stående ut Flyttande medelvärden (MA) är en av de mest populära och ofta använda tekniska indikatorerna. Det glidande medlet är lätt att beräkna och, en gång ritat på ett diagram, är ett kraftfullt visuellt trendspottningsverktyg. Du kommer ofta att höra om tre typer av rörliga medelvärden: enkla. exponentiell och linjär. Det bästa stället att börja är att förstå de mest grundläggande: det enkla glidande medlet (SMA). Låt oss titta på denna indikator och hur det kan hjälpa näringsidkare att följa trender mot större vinster. (För mer om glidande medelvärden, se vår Forex Walkthrough.) Trendlines Det kan inte finnas någon fullständig förståelse för glidande medelvärden utan förståelse för trender. En trend är helt enkelt ett pris som fortsätter att röra sig i en viss riktning. Det finns bara tre riktiga trender som en säkerhet kan följa: En uptrend. Eller hausseffekt, innebär att priset rör sig högre. En downtrend. Eller bearish trend, innebär att priset går lägre. En sido trend. där priset rör sig sidled. Det viktiga att komma ihåg om trender är att priserna sällan rör sig i en rak linje. Därför används rörliga medellinjer för att hjälpa en näringsidkare att lättare identifiera riktningens riktning. (För mer avancerad läsning om detta ämne, se Grunderna i Bollinger-band och Flytta genomsnittliga kuvert: Raffinera ett populärt handelsverktyg.) Flyttande medelkonstruktion Textboksdefinitionen för ett glidande medelvärde är ett genomsnittspris för en säkerhet med en viss tidsperiod. Låt oss ta det mycket populära 50-dagars glidande genomsnittet som ett exempel. Ett 50-dagars glidande medel beräknas genom att ta slutkurserna för de sista 50 dagarna av eventuell säkerhet och lägga dem ihop. Resultatet från additionskalkylen divideras sedan med antalet perioder, i det här fallet 50. För att fortsätta att beräkna det rörliga genomsnittet dagligen, ersätt det äldsta numret med den senaste stängningskursen och gör samma matte. Oavsett hur länge eller kort av ett rörligt medelvärde du ser att plotta, är de grundläggande beräkningarna förblir desamma. Förändringen kommer att vara i antal slutkurser du använder. Så till exempel ett 200-dagars glidande medelvärde är slutkursen för 200 dagar summerad tillsammans och sedan dividerad med 200. Du kommer att se alla typer av glidande medelvärden, från två dagars glidande medelvärden till 250 dagars glidande medelvärden. Det är viktigt att komma ihåg att du måste ha ett visst antal slutkurser för att beräkna det glidande genomsnittet. Om en säkerhet är helt ny eller bara en månad gammal kommer du inte att kunna göra ett 50-dagars glidande medelvärde eftersom du inte har tillräckligt med datapunkter. Det är också viktigt att notera att vi har valt att använda slutkurs i beräkningarna, men glidande medelvärden kan beräknas med månatliga priser, veckopriser, öppningspriser eller till och med intradagpriser. (Mer information finns i vår handledning för Moving Averages.) Figur 1: Ett enkelt glidande medelvärde i Google Inc. Figur 1 är ett exempel på ett enkelt glidande medelvärde på ett börsdiagram av Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Den blå linjen representerar ett 50-dagars glidande medelvärde. I exemplet ovan kan du se att trenden har flyttat lägre sedan slutet av 2007. Priset på Googles andelar sjönk under det 50-dagars glidande genomsnittet i januari 2008 och fortsatte nedåt. När priset korsar under ett glidande medelvärde kan det användas som en enkel handelssignal. Ett drag under det rörliga genomsnittet (som visat ovan) tyder på att björnen har kontroll över prisåtgärden och att tillgången sannolikt kommer att bli lägre. Omvänt antyder ett kors över ett glidande medel att tjurarna är i kontroll och att priset kan bli redo att göra ett drag högre. (Läs mer i aktiekurspriser med trendlines.) Andra sätt att använda rörliga medelvärden Flytta medelvärden används av många näringsidkare för att inte bara identifiera en nuvarande trend utan också som en inloggnings - och utträdesstrategi. En av de enklaste strategierna är beroende av korsningen av två eller flera glidande medelvärden. Grundsignalen ges när kortsiktigt medelvärde passerar över eller under längre sikt glidande medelvärde. Två eller flera glidande medelvärden gör det möjligt för dig att se en längre sikt trend jämfört med ett kortare sikt glidande medelvärde. Det är också en enkel metod för att bestämma om trenden ökar styrkan eller om det är på väg att vända. (För mer om den här metoden läs A Primer på MACD.) Figur 2: Ett långsiktigt och kortare termiskt glidande medelvärde i Google Inc. Figur 2 använder två glidande medelvärden, en långsiktig (50-dagars, visas av Blå linje) och den andra kortare termen (15-dagars, visad av den röda linjen). Detta är samma Google-diagram som visas i Figur 1, men med tillägg av de två glidande medelvärdena för att illustrera skillnaden mellan de två längderna. Du kommer märka att 50-dagars glidande medelvärdet är långsammare för att anpassa sig till prisändringar. Eftersom det använder mer datapunkter i beräkningen. Å andra sidan är det 15-dagars glidande medlet snabbt att reagera på prisändringar, eftersom varje värde har en större viktning i beräkningen på grund av den relativt korta tidshorisonten. I det här fallet, med hjälp av en korsstrategi, skulle du se till att 15-dagarsgenomsnittet passerar under 50-dagars glidande medelvärde som en post för en kort position. Figur 3: En tre månad Ovanstående är ett tre månaders diagram över United States Oil (AMEX: USO) med två enkla glidande medelvärden. Den röda linjen är det kortare 15-dagars glidande genomsnittet, medan den blå linjen representerar det längre, 50-dagars glidande medelvärdet. De flesta handlare kommer att använda korset av det kortsiktiga glidande genomsnittet över det långsiktiga glidande genomsnittet för att initiera en lång position och identifiera starten på en hausseuropeisk trend. (Läs mer om att tillämpa denna strategi i Trading MACD Divergence.) Stöd är etablerat när ett pris trender nedåt. Det finns en punkt där försäljningspresset sjunker och köparna är villiga att gå in. Med andra ord är ett golv etablerat. Motstånd händer när ett pris trender uppåt. Det kommer en punkt när köpstyrkan minskar och säljarna går in. Detta skulle skapa ett tak. (För mer förklaring, läs Support amp Resistance Basics.) I båda fallen kan ett glidande medel kunna signalera ett tidigt stöd eller motståndsnivå. Till exempel, om en säkerhet drivs lägre i en etablerad uptrend, så skulle det inte vara överraskande att se aktieökningen på ett långsiktigt 200-dagars glidande medelvärde. Å andra sidan, om priset trender lägre, kommer många handlare att se till att lagret stöter mot resistans hos stora glidande medelvärden (50-dagars, 100-dagars, 200-dagars SMA). (För mer om att använda stöd och motstånd för att identifiera trender, läs Trend-Spotting med AccumulationDistribution Line.) Slutsats Flytta medelvärden är kraftfulla verktyg. Ett enkelt glidande medelvärde är lätt att beräkna, vilket gör att det kan användas ganska snabbt och enkelt. En glidande medelvärde största styrka är dess förmåga att hjälpa en näringsidkare att identifiera en nuvarande trend eller upptäcka en eventuell trendomvandling. Flyttande medelvärden kan också identifiera en nivå av stöd eller motstånd för säkerheten, eller fungera som en enkel in - eller utgående signal. Hur du väljer att använda glidande medelvärden är helt upp till dig. Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker the. Moving Averages - Simple och Exponential Moving Averages - Enkel och Exponentiell Introduktion Flytta medelvärden släpper prisdata för att bilda en trendföljande indikator. De förutspår inte prisriktning, men definierar snarare den aktuella riktningen med en fördröjning. Flyttande medelvärden försenas eftersom de är baserade på tidigare priser. Trots denna fördröjning hjälper glidande medelvärden till en jämn prisåtgärd och filtrerar bort bullret. De utgör också byggstenar för många andra tekniska indikatorer och överlagringar, som Bollinger Bands. MACD och McClellan Oscillatorn. De två mest populära typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average (SMA) och Exponentential Moving Average (EMA). Dessa rörliga medelvärden kan användas för att identifiera riktningens riktning eller definiera potentiella stöd - och motståndsnivåer. Här är ett diagram med både en SMA och en EMA på den: Enkel rörlig medelberäkning Ett enkelt glidande medelvärde bildas genom att beräkna det genomsnittliga priset på en säkerhet över ett visst antal perioder. De flesta glidande medelvärden är baserade på slutkurs. Ett 5-dagars enkelt glidande medelvärde är den fem dagars summan av slutkurserna dividerad med fem. Som namnet antyder är ett glidande medelvärde ett medel som rör sig. Gamla data släpps när nya data kommer att finnas tillgängliga. Detta medför att medelvärdet flyttas längs tidsskalan. Nedan är ett exempel på ett 5-dagars glidande medelvärde som utvecklas över tre dagar. Den första dagen i det rörliga genomsnittet täcker helt enkelt de senaste fem dagarna. Den andra dagen i glidande medel faller den första datapunkten (11) och lägger till den nya datapunkten (16). Den tredje dagen i glidande medel fortsätter genom att släppa den första datapunkten (12) och lägga till den nya datapunkten (17). I exemplet ovan ökar priserna gradvis från 11 till 17 över totalt sju dagar. Observera att det rörliga genomsnittet också stiger från 13 till 15 över en tre dagars beräkningsperiod. Observera också att varje glidande medelvärde ligger strax under det sista priset. Till exempel är det rörliga genomsnittet för dag ett lika med 13 och det sista priset är 15. Priserna för de föregående fyra dagarna var lägre och det medför att det rörliga genomsnittet fördröjs. Exponentiell rörlig medelberäkning Exponentiell glidande medelvärden minskar fördröjningen genom att tillämpa mer vikt på de senaste priserna. Den vikt som tillämpas på det senaste priset beror på antalet perioder i glidande medelvärde. Det finns tre steg för att beräkna ett exponentiellt rörligt medelvärde. Beräkna först det enkla glidande medlet. Ett exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) måste starta någonstans så att ett enkelt glidande medelvärde används som föregående period039s EMA i den första beräkningen. För det andra, beräkna viktnings multiplikatorn. Tredje, beräkna exponentiell glidande medelvärde. Formeln nedan är för en 10-dagars EMA. Ett 10-årigt exponentiellt glidande medel gäller en 18,18 viktning till det senaste priset. En 10-årig EMA kan också kallas en 18.18 EMA. En 20-årig EMA tillämpar en vägar på 9,52 till det senaste priset (2 (201) .0952). Observera att viktningen för den kortare tidsperioden är mer än vikten för den längre tidsperioden. I själva verket sjunker vikten med hälften varje gång den glidande medeltiden fördubblas. Om du vill ha en viss procentandel för en EMA kan du använda denna formel för att konvertera den till tidsperioder och ange det där värdet som EMA039-parametern: Nedan är ett kalkylblad exempel på ett 10-dagars enkelt glidande medelvärde och en 10- Dag exponentiell glidande medelvärde för Intel. Enkla glidande medelvärden är rakt framåt och kräver liten förklaring. 10-dagars genomsnittet rör sig helt enkelt eftersom nya priser blir tillgängliga och gamla priser faller av. Det exponentiella rörliga medlet börjar med det enkla glidande medelvärdet (22,22) i den första beräkningen. Efter den första beräkningen tar den normala formeln över. Eftersom en EMA börjar med ett enkelt rörligt medelvärde, kommer det sanna värdet inte att realiseras förrän 20 eller senare perioder senare. Med andra ord kan värdet på Excel-kalkylbladet skilja sig från diagramvärdet på grund av den korta återkallningsperioden. Detta kalkylblad går bara tillbaka 30 perioder, vilket innebär att påverkan av det enkla glidande medlet har haft 20 perioder att sprida. StockCharts går tillbaka åtminstone 250-perioder (vanligtvis mycket längre) för sina beräkningar så effekterna av det enkla glidande medlet i den första beräkningen har helt försvunnit. Lagfaktorn Ju längre glidande medelvärde desto mer är fördröjningen. Ett 10-dagars exponentiellt glidande medelvärde kommer att krama priserna ganska nära och vända sig strax efter att priserna vänder. Korta glidande medelvärden är som fartygsbåtar - snygga och snabba att byta. Däremot innehåller ett 100-dagars glidande medelvärde massor av tidigare data som saktar ner det. Längre rörliga medelvärden är som havs tankfartyg - slö och långsam att förändras. Det tar en större och längre prisrörelse för ett 100-dagars glidande medelvärde för att ändra kursen. Diagrammet ovan visar SampP 500 ETF med en 10-dagars EMA nära följande priser och en 100-dagars SMA-slipning högre. Även med nedgången i januari-februari höll den 100-dagars SMA kursen och avstod inte. 50-dagars SMA passar någonstans mellan 10 och 100 dagars glidande medelvärden när det gäller lagfaktorn. Enkelt mot exponentiella rörliga medelvärden Även om det finns tydliga skillnader mellan enkla glidande medelvärden och exponentiella glidmedel är en inte nödvändigtvis bättre än den andra. Exponentiella glidande medelvärden har mindre fördröjning och är därför mer känsliga för de senaste priserna - och de senaste prisförändringarna. Exponentiella glidande medelvärden kommer att vända före enkla glidande medelvärden. Enkla glidande medelvärden representerar däremot ett sannt genomsnitt av priserna under hela tidsperioden. Som sådana kan enkla glidande medelvärden vara bättre lämpade för att identifiera stöd - eller motståndsnivåer. Flyttande medelpreferens beror på mål, analysstil och tidshorisont. Chartister ska experimentera med båda typerna av glidande medelvärden samt olika tidsramar för att hitta den bästa passformen. Diagrammet nedan visar IBM med 50-dagars SMA i rött och 50-dagars EMA i grönt. Båda toppade i slutet av januari, men nedgången i EMA var skarpare än minskningen i SMA. EMA vände sig upp i mitten av februari, men SMA fortsatte lägre till slutet av mars. Observera att SMA visade sig över en månad efter EMA. Längder och tidsplaner Längden på glidande medel beror på de analytiska målen. Korta glidande medelvärden (5-20 perioder) passar bäst för kortsiktiga trender och handel. Chartister intresserade av medellångtidsutveckling skulle välja längre glidmedel som kan sträcka sig 20-60 perioder. Långsiktiga investerare föredrar att flytta medeltal med 100 eller flera perioder. Vissa glidande medellängder är mer populära än andra. Det 200-dagars glidande medlet är kanske det mest populära. På grund av dess längd är detta tydligt ett långsiktigt glidande medelvärde. Därefter är det 50-dagars glidande medlet ganska populärt för den medellånga trenden. Många kartläggare använder de 50 dagars och 200 dagars glidande medelvärdena tillsammans. På kort sikt var ett 10-dagars glidande medelvärde ganska populärt tidigare eftersom det var lätt att beräkna. Man lade bara till siffrorna och flyttade decimalpunkten. Trendidentifikation Samma signaler kan genereras med hjälp av enkla eller exponentiella glidande medelvärden. Som ovan nämnts beror preferensen på varje individ. Dessa exempel nedan kommer att använda både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Termen glidande medel gäller både enkla och exponentiella glidande medelvärden. Rörelsens genomsnittliga riktning ger viktig information om priserna. Ett stigande glidande medelvärde visar att priserna i allmänhet ökar. Ett fallande rörligt genomsnitt indikerar att priserna i genomsnitt faller. Ett stigande långsiktigt glidande medelvärde speglar en långsiktig uppgång. Ett fallande långsiktigt glidande medel återspeglar en långsiktig nedåtgående trend. Diagrammet ovan visar 3M (MMM) med ett 150-dagars exponentiellt rörligt medelvärde. I det här exemplet visas hur bra glidande medelvärden fungerar när trenden är stark. 150-dagars EMA avslogs i november 2007 och igen i januari 2008. Observera att det tog 15 nedgångar för att vända riktningen för detta glidande medelvärde. Dessa eftersläpande indikatorer identifierar trendbackbacker när de uppträder (i bästa fall) eller efter att de uppträder (i värsta fall). MMM fortsatte under mars 2009 och ökade sedan 40-50. Observera att 150-dagars EMA inte vände sig fram till efter denna överskott. En gång det gjorde emellertid MMM fortsatt de närmaste 12 månaderna. Rörliga medelvärden arbetar briljant i starka trender. Double Crossovers Två glidande medelvärden kan användas tillsammans för att generera crossover-signaler. I Teknisk Analys av Finansmarknaden. John Murphy kallar det för dubbla crossover-metoden. Dubbelkorsningar omfattar ett relativt kort glidande medelvärde och ett relativt långt glidande medelvärde. Som med alla glidande medelvärden definierar den allmänna längden på glidande medel tidsramen för systemet. Ett system som använder en 5-dagars EMA och 35-dagars EMA skulle anses vara kortsiktig. Ett system med en 50-dagars SMA och 200-dagars SMA skulle anses vara på medellång sikt, kanske till och med på lång sikt. En hausseig crossover uppträder när det kortare rörliga genomsnittet passerar över det längre glidande medlet. Detta är också känt som ett gyllene kors. En baisse crossover uppträder när det kortare glidande medelvärdet korsar det längre glidande medlet. Detta är känt som ett dött kors. Flyttande genomsnittliga övergångar ger relativt sena signaler. Systemet använder trots allt två nedslagsindikatorer. Ju längre de rörliga genomsnittliga perioderna desto större är fördröjningen i signalerna. Dessa signaler fungerar bra när en bra trend tar tag i. Ett glidande medelvärdesöverföringssystem kommer emellertid att producera massor av whipsaws i avsaknad av en stark trend. Det finns också en trippel crossover-metod som innefattar tre glidande medelvärden. Återigen genereras en signal när det kortaste glidande medelvärdet passerar de två längre glidande medelvärdena. Ett enkelt tredubbelt crossover-system kan innebära 5 dagars, 10-dagars och 20-dagars glidande medelvärden. Diagrammet ovan visar Home Depot (HD) med en 10-dagars EMA (grön prickad linje) och 50-dagars EMA (röd linje). Den svarta linjen är den dagliga stängningen. Genom att använda ett glidande medelvärde skulle det ha resulterat i tre whipsaws innan man fick en bra handel. 10-dagars EMA bröt sig under 50-dagars EMA i slutet av oktober (1), men det varade inte länge då 10-dagarna flyttade tillbaka ovan i mitten av november (2). Detta kors varade längre, men nästa bearish crossover i januari (3) inträffade nära prisnivåerna i slutet av november, vilket resulterade i en annan whipsaw. Detta baisse kors varade inte länge då 10-dagars EMA flyttade tillbaka över 50-dagen några dagar senare (4). Efter tre dåliga signaler föreslog den fjärde signalen ett starkt drag när stocken avancerade över 20. Det finns två takeaways här. För det första är korsningar benägna att piska. Ett pris - eller tidsfilter kan användas för att undvika whipsaws. Handlare kan kräva att crossover ska vara 3 dagar före skådespel eller kräva att 10-dagars EMA flyttar överbelasta 50-dagars EMA med en viss mängd före skådespel. För det andra kan MACD användas för att identifiera och kvantifiera dessa övergångar. MACD (10,50,1) visar en linje som representerar skillnaden mellan de två exponentiella glidande medelvärdena. MACD blir positiv under ett gyllene kors och negativt under ett dött kors. Percentageprisoscillatorn (PPO) kan användas på samma sätt för att visa procentuella skillnader. Observera att MACD och PPO är baserade på exponentiella glidmedel och matchar inte med enkla glidande medelvärden. Detta diagram visar Oracle (ORCL) med 50-dagars EMA, 200-dagars EMA och MACD (50,200,1). Det fanns fyra glidande medelvärde över en 2 12-årig period. De första tre resulterade i whipsaws eller dåliga affärer. En hållbar trend började med fjärde crossover som ORCL avancerade till mitten av 20-talet. Återigen fungerar glidande genomsnittliga övergångar bra när trenden är stark, men producerar förluster i avsaknad av en trend. Prisövergångar Flyttande medelvärden kan också användas för att generera signaler med enkla prisövergångar. En bullish signal genereras när priserna rör sig över det glidande medlet. En bearish signal genereras när priserna går under det glidande medlet. Prisövergångar kan kombineras för att handla inom den större trenden. Det längre glidande mediet sätter tonen för den större trenden och det kortare glidande medlet används för att generera signalerna. Man skulle leta efter hausse priskryssningar endast när priserna redan ligger över det längre glidande genomsnittet. Detta skulle handla i harmoni med den större trenden. Till exempel, om priset ligger över 200-dagars glidande medelvärde, skulle kartläggare bara fokusera på signaler när priset rör sig över 50-dagars glidande medelvärde. Självklart skulle ett drag under 50-dagars glidande medelvärde föregå en sådan signal, men sådana baisseövergångar skulle ignoreras eftersom den större trenden är uppe. Ett baisse kors skulle helt enkelt föreslå en återhämtning inom en större uptrend. Ett kors bakom 50-dagars glidande medelvärde skulle signalera en uppgång i priserna och fortsättningen av den större uptrenden. Nästa diagram visar Emerson Electric (EMR) med 50-dagars EMA och 200-dagars EMA. Aktien rörde sig över och hölls över det 200-dagars glidande genomsnittet i augusti. Det fanns dips under 50-dagars EMA i början av november och igen i början av februari. Priserna flyttade sig snabbt tillbaka över 50-dagars EMA för att ge positiva signaler (gröna pilar) i harmoni med den större uptrenden. MACD (1,50,1) visas i indikatorfönstret för att bekräfta prisövergångar över eller under 50-dagars EMA. Den 1-dagars EMA är lika med slutkursen. MACD (1,50,1) är positiv när stängningen ligger över 50-dagars EMA och negativ när stängningen ligger under 50-dagars EMA. Stöd och motstånd Flyttande medelvärden kan också fungera som stöd i en uptrend och motstånd i en downtrend. En kortsiktig uppgång kan hitta stöd nära det 20-dagars enkla glidande medlet, vilket också används i Bollinger Bands. En långsiktig uppgång kan hitta stöd nära det 200-dagars enkla glidande genomsnittet, vilket är det mest populära långsiktiga glidande medeltalet. Om faktum kan det 200-dagars glidande genomsnittet erbjuda stöd eller motstånd helt enkelt för att den används så mycket. Det är nästan som en självuppfyllande profetia. Diagrammet ovan visar NY Composite med det 200-dagars enkla glidande medlet från mitten av 2004 till slutet av 2008. Den 200-dagarslevererade supporten talar flera gånger under förskottet. När trenden var omvänd med en dubbelstöd, var det 200 dagars glidande medelvärdet som motstånd runt 9500. Förvänta dig inte exakt stöd och motståndsnivåer från glidande medelvärden, särskilt längre glidande medelvärden. Marknader drivs av känslor, vilket gör dem benägna att överskridas. I stället för exakta nivåer kan rörliga medelvärden användas för att identifiera stöd - eller motståndszoner. Slutsatser Fördelarna med att använda glidande medelvärden måste vägas mot nackdelarna. Flyttande medelvärden är trenden som följer eller sänker indikatorer som alltid kommer att vara ett steg bakom. Detta är dock inte nödvändigtvis en dålig sak. Trenden är trots allt din vän och det är bäst att handla i riktning mot trenden. Rörliga medelvärden försäkrar att en näringsidkare är i linje med den nuvarande trenden. Trots att trenden är din vän, spenderar värdepapper mycket tid i handelsområdena, vilket gör rörliga medeltal ineffektiva. En gång i en trend kommer glidande medelvärden att hålla dig i, men också ge sena signaler. Don039t förväntar sig att sälja högst upp och köpa i botten med hjälp av glidande medelvärden. Som med de flesta tekniska analysverktyg bör rörliga medelvärden inte användas på egen hand, men i kombination med andra kompletterande verktyg. Chartister kan använda glidande medelvärden för att definiera den övergripande trenden och sedan använda RSI för att definiera överköpta eller överlämnade nivåer. Lägga till rörliga medelvärden till StockCharts-diagrammen Flyttande medelvärden är tillgängliga som prisöverlagringsfunktion på SharpCharts arbetsbänk. Med hjälp av rullgardinsmenyn Överlag kan användarna välja ett enkelt glidande medelvärde eller ett exponentiellt glidande medelvärde. Den första parametern används för att ställa in antalet tidsperioder. En valfri parameter kan läggas till för att ange vilket prisfält som ska användas i beräkningarna - O för Öppna, H för Hög, L för Låg och C för Stäng. Ett komma används för att separera parametrar. En annan valfri parameter kan läggas till för att flytta de glidande medelvärdena till vänster (tidigare) eller höger (framtid). Ett negativt tal (-10) skulle flytta det glidande medlet till de vänstra 10 perioderna. Ett positivt tal (10) skulle flytta det glidande medlet till de högra 10 perioderna. Flera glidande medelvärden kan överlagras prissättet genom att helt enkelt lägga till en annan överlagringslinje till arbetsbänken. StockCharts medlemmar kan ändra färger och stil för att skilja mellan flera glidande medelvärden. När du har valt en indikator öppnar du Avancerade alternativ genom att klicka på den lilla gröna triangeln. Avancerade alternativ kan också användas för att lägga till ett glidande genomsnittligt överlag till andra tekniska indikatorer som RSI, CCI och Volume. Klicka här för ett live-diagram med flera olika glidande medelvärden. Använda Flyttmedelvärden med StockCharts-skanningar Här följer några exempelskannor som StockCharts-medlemmar kan använda för att söka efter olika rörliga genomsnittssituationer: Bullish Moving Average Cross: Dessa skanningar letar efter lager med ett stigande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett hausseartat kors på 5 - dag EMA och 35-dagars EMA. Det 150-dagars glidande genomsnittet stiger så länge det handlar över sin nivå för fem dagar sedan. Ett hausseartat kors inträffar när 5-dagars EMA rör sig över 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Bearish Moving Average Cross: Dessa skanningar letar efter lager med ett fallande 150-dagars enkelt glidande medelvärde och ett baisse kors på 5-dagars EMA och 35-dagars EMA. Det 150-dagars glidande medlet faller så länge det handlar under sin nivå för fem dagar sedan. Ett baisse kors uppstår när 5-dagars EMA rör sig under 35-dagars EMA på över genomsnittlig volym. Ytterligare studie John Murphy039s bok har ett kapitel som ägnas åt glidande medelvärden och deras olika användningsområden. Murphy täcker för och nackdelar med glidande medelvärden. Dessutom visar Murphy hur glidande medelvärden arbetar med Bollinger Bands och kanalbaserade handelssystem. Teknisk analys av finansmarknaderna John MurphySimple mot exponentiella rörliga medelvärden Vid nu frågar you8217re förmodligen dig själv, vilket är bättre Det enkla eller det exponentiella rörliga medlet Först börjar let8217s med det exponentiella glidande medlet. När du vill ha ett glidande medelvärde som kommer att reagera på prisåtgärden ganska snabbt, är en kort period EMA det bästa sättet att gå. Dessa kan hjälpa dig att fånga trender mycket tidigt (mer om detta senare), vilket kommer att leda till högre vinst. Faktum är att ju tidigare du tar en trend, desto längre kan du rida på det och raka i vinsterna (boo yeah). Nackdelen med att använda exponentiell glidande medelvärde är att du kan få faktade ut under konsolideringsperioderna (åh nej). Eftersom det rörliga genomsnittet svarar så snabbt på priset, kanske du tror att en trend bildas när det bara kan vara en prispigg. Detta skulle vara ett fall då indikatorn är för snabb för ditt eget bästa. Med ett enkelt rörligt medelvärde är motsatsen sant. När du vill ha ett glidande medel som är jämnare och långsammare för att svara på prisåtgärder, är en längre period SMA det bästa sättet att gå. Detta skulle fungera bra när man tittar på längre tidsramar, eftersom det kan ge dig en uppfattning om den övergripande trenden. Även om det är långsamt att svara på prisåtgärden, kan det eventuellt rädda dig från många falska outs. Nackdelen är att det kan försena dig för länge, och du kan sakna ett bra inträdespris eller handeln helt och hållet. En enkel analogi att komma ihåg skillnaden mellan de två är att tänka på en hare och en toirtoise. Sköldpaddan är långsam, som SMA, så du kanske saknar att komma in på trenden tidigt. Det har dock ett hårt skal för att skydda sig, och på samma sätt skulle användandet av SMA hjälpa dig att undvika att få tag i fakeouts. Å andra sidan är haren snabb, som EMA. Det hjälper dig att få tag i början av trenden men du riskerar att bli sidospårad av fakeouts (eller tuppar om du är en sömnig näringsidkare). Nedan finns ett bord som hjälper dig att komma ihåg fördelarna och nackdelarna med varje.
No comments:
Post a Comment