Glidande Medelvärde Best Strategi

Moving Averages Strategies. Med Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet ska vi presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och favoriseras bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttar från ena sidan av ett rörligt medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medelvärde signera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett stäng över ett glidande medelvärde underifrån suggas Är början på en ny uptrend. Den andra typen av crossover inträffar när ett kortsiktig medelvärde passerar genom ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt närmar sig En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal väldigt objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagarsflyttningen medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet korsas upp genom de andra är det i allmänhet det primära köptecken. Vänta på att 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagarsmedlet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar numbe r av falska signaler Att öka antalet glidande medelvärde, vilket ses i triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om frågan Vad skulle hända om du Håller med att lägga glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Det leder oss till en teknik som kallas glidande medelband. Som du kan se från tabellen nedan är många rörliga medelvärden placerade på Samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara starka. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Förändringsvillkor redovisas med antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna är, desto mer känsligt är medelvärdet för små prisförändringar En av th e vanligaste band börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger till medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender omvända. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan en beställning görs. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och för att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du har missat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden då du ständigt anpassar kriterierna används för ditt filter Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp när du filtrerar det s bara ett extra verktyg som gör det möjligt för dig att investera med confidence. Moving Average Envelope En annan strategi som jag ncorporates användningen av glidande medelvärden är känt som ett kuvert Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjuten av en viss procentandel. Till exempel i ett 5-kuvert placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att se efter en vändning mot center-genomsnitt. Ett test för att hitta den bästa rörliga genomsnittliga säljstrategin av Dr Winton Felt. För att utveckla eller förfina våra handelssystem och algoritmer utför våra handlare ofta experiment, test, optimeringar osv. Vi har testat flera säljstrategier och Delar nu några av dessa fynd R Donchian, populariserade systemet där en försäljning inträffar om 5-dagars glidande medelvärde korsar 20-dagars glidande medelvärde RC Allen populariserade s ystem där en försäljning sker om det 9-dagars glidande medeltalet går under 18-dagars glidande medelvärde Vissa näringsidkare känner att de ger mindre av de vinster de uppnår om de använder ett kortare långtgående genomsnitt. Dessa människor föredrar att sälja om 5- dag glidande medelvärde kors under 10-dagars glidande genomsnittet Traders har använt variationer på dessa idéer några som utnämner fördelarna med en variation och andra utnyttjar fördelarna med en annan En näringsidkare berättade för korsningen av 7-dagars och 13-dagars exponentiell rörelse medelvärden Eftersom det här systemet visade sig ha vissa fördelar, inkluderades det i testerna för jämförelseändamål. De strategier som omfattades av denna speciella serie tester omfattade alla dubbla system där det kortare glidande medlet var mellan 4 dagar och 50 dagar och det längre glidande medeltalet Var mellan det korta glidande medeltalet i längden och 200 dagar Här rapporterar vi om några av de mest populära systemen och om variationer av dessa system. Sälj om lagret är enkelt 9-dagars glidande medelvärde se under det enkla 18-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 10-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 18-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 10-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 19-dagarsrörelsen genomsnitt. Sälj om lagret är enkelt 9-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 19-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 9-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 20-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 10-dagars glidande medelvärde korsar under sitt enkla 20-dagars glidande medel. Sälj om lagret är enkelt 4-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 18-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 5-dagars glidande medelvärde korsar dess enkelt 18-dagars glidande medel. Sälj om lagret är enkelt 4-dagars glidande medelvärde korsar under sitt enkla 20-dagars glidande medel. Sälj om lagret är enkelt 5-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 20-dagars glidande genomsnittet. Sel Om lagret är enkelt 5-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 9-dagars glidande genomsnittet. Sälja jag f lagerets enkla 4-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 9-dagars glidande genomsnittet. Sälj om lagret är enkelt 4-dagars glidande medelvärde korsar under det enkla 10-dagars glidande genomsnittet. Sel om lagret är enkelt 5-dagars flytta genomsnittliga kors under det enkla 10-dagars glidande genomsnittet. Sälj om exponentials 7-dagars glidande medelvärde korsar under det exponentiella 13-dagars glidande genomsnittet. Sälj om exponentialens 7-dagars glidande medelvärde korsar under dess exponentiella 14- dagskryssande medelvärde. Vi ville undvika kurvpassning Det vill säga vi ville testa dessa strategier över ett brett sortiment av aktier som representerar en mängd olika industrier och marknadssektorer. Vi ville också testa över en mängd olika marknadsförhållanden. Därför testade vi strategierna på var och en av cirka 3000 aktier under en period på cirka 9 år eller under den period under vilken börsen handlas om den handlas i mindre än 9 år, factoring i provisioner men inte slipper Slippage resultat när försäljningsordern är för 30 men Pris på whi ch försäljningen exekveras är 29 99 I detta fall skulle slippningen vara en öre en aktie Samma köpstrategi användes konsekvent för varje test Den enda variabeln var regeln för försäljning För varje strategi uppgick vi till avkastningen på alla aktier Vi utförde totalt 47.312 test. Tanken bakom detta experiment var att ta reda på vilka av dessa försäljningsdiscipliner som uppnådde de bästa resultaten mest av tiden för de flesta aktier. Kom ihåg att lönsamheten för ett system som tillämpas på ett enda lager även om det här är upprepas för 3000 lager, vilket i vårt test inte målar hela bilden. Lönsamhet per tidsenhet som investerats är ett bättre sätt att jämföra system. Vid genomförandet av detta test krävde vi att varje system fick vänta på en ny köpsignal i det aktuella lagret testad I det verkliga livet kan en näringsidkare hoppas till ett annat lager direkt efter en försäljning. Därför skulle näringsidkaren ha liten eller ingen dödsperiod medan man väntar på att göra nästa köp. Ett system som är mindre lönsamt men det avgår en position tidigare kunde därför generera större vinst under ett år genom att återinvestera i en annan säkerhet så snart den första är såld. Å andra sidan skulle det vara en fattigare utförare om det var tvungen att vänta på nästa köpsignal på samma sätt lager medan ett annat långsammare system fortfarande innehade och tjäna pengar Således kan ett system som fångar 10 vinster på 20 dagar inte jämföras med ett annat system som fångar endast 7 vinster under de första 10 dagarna av samma drag och säljer sedan för att ta En annan position annorstädes. De olika säljsystemen är ordnade nedan i enlighet med deras lönsamhet Den vänstra kolumnen är det korta rörliga genomsnittet och mellanskolonnen är det långa glidande medlet. Försäljningssignalerna genererades när det korta genomsnittet korsade under det långa genomsnittet. Den högra kolumnen Är den totala lönsamheten för alla beståndsdelar som testats. Den viktigaste jämförelsemängden är inte den faktiska storleken på vinsten för varje säljsystem. Detta skulle variera betydligt med olika köp och sälj sju Stamkombinationer Vi testade inte för lönsamheten för något komplett system men för de olika försäljningssystemens relativa fördelar i isolering från deras respektive optimala köpdiscipliner. Som du kan se från bordet, såldes när 9-dagars glidande medel kryssade under 18-dagars glidande medelvärde var inte lika lönsamt som att sälja när 10-dagars glidande medelvärde korsade under det 20-dagars glidande medeltalet Donchians 5-dagars glidande medelvärde för 20-dagars genomsnittet var också mer lönsamt än 9-dagars genomsnittskors av 18-dagars genomsnittet Alla tester var identiska Den enda variabeln var kombinationen av glidande medelvärden valda De två exponentiella systemen låg längst ner i listan i lönsamhet Läs inte denna rapport utan att läsa uppföljningsrapporten genom att klicka på Länken under tabellen Tabellen ger bara en del av berättelsen. Denna studie var inte heller ett försök att mäta den relativa effekten av kompletta system. Till exempel, RC Allens system som en komplett syst em kan mycket väl överträffa något av systemen ovanför det på följande tabell. Ingångspunkten för ett system har mycket att göra med vinsten som erhållits vid utgången av ett system. Ingångspunkterna för de olika systemen har ignorerats i detta Study. This studie stöder tanken att försäljningssidan av ett tredubbelt glidande medelvärde baserat på 5-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden kommer sannolikt att vara mer lönsamt än säljsidan av liknande 4-, 9- , 18-dagars glidande medelkombination Det har den extra fördelen att vi kan övervaka den nedåtgående korsningen av det 5-dagars glidande medlet i förhållande till det 20-dagars glidande medlet. Det senare är Donchian s system och det är ett starkt system i sin Egen rätt Det ger också tidigare signaler än antingen 9-18 eller 10-20 kombinationerna Därför, inklusive 5-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på våra diagram ger oss ett extra alternativ Vi kan använda 5-, 10- och 20-dagers tredubbla glidande medelvärde för att generera våra säljsignaler eller vi kan använda Donchian s 5-, 20-dagars dubbelrörande genomsnittssystem Om lagermönstret inte ser eller känns rätt för oss, kommer det 5-dagars glidande medelkorset att ge oss en tidigare exit. Annars kan vi vänta på 10- 20 crossover Medan vi kunde skilja skillnaderna mellan de övre systemen, bör vi komma ihåg att skillnaderna i netto totalavkastning över hela testperioden var mycket små i procent. Till exempel skillnaden mellan topprankade systemet och det som ligger i åttonde plats uppgick till endast ca 2 4 Om du sprider ut det hela tiden av studien vill du se att de årliga skillnaderna är riktigt ganska små. Med avseende på kompletta system kan det 9-, 18-dagarssystemet vara mer lönsamt Än antingen 10-, 20-dagarsystemet eller Donchian-systemet. För de övervägandena och andra kommentarer och information, se uppföljningsrapporten Ett test för att hitta de bästa rörliga genomsnittliga säljstrategierna och observationerna. Läs mer om detta och Se en lista över Handledning på discipliner för investerare och handlare. Copyright 2008 - 2016 av aka Stock Disciplines, LLC. Dr Winton Felt upprätthåller en mängd gratis handledning, lagervarningar och scannerresultat på har en marknadsöversynssida på information och illustrationer som gäller pre - Överspänningsuppsättningar på och information och videor om volatilitetsjusterade stoppförluster vid. Notice till webbansvariga Om du vill publicera denna artikel på din blogg eller hemsida kan du göra det om och endast om du följer våra användarvillkor och avtal Genom att publicera denna artikel accepterar du därigenom att du följer och är bunden av användarens användarvillkor och avtal. Du kan läsa utgivarens användarvillkor och avtal genom att klicka på följande blå villkorslänkvillkor. Alla sidor på denna webbplats är skyddad av upphovsrätten Copyright 2008 - 2016 av Ingen del av denna publikation får reproduceras eller distribueras i någon form på något sätt - 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 USA. Tradering och eller investera i Värdepappersmarknaden innebär risk för förlust Den här webbplatsen rekommenderar ALDRIG att någon person köper eller säljer några värdepapper. Det ger inte enskilda investeringsrådgivning och inget häri borde tolkas som om det gör läsare av innehållet på webbplatsen bör söka råd från en licensierad professionell angående deras personliga investeringar kommer inte att ansvara för förlust som uppstår genom att använda information som tillhandahålls på denna webbplats. VIKTIGT MEDDELANDE Genom att använda den här webbplatsen godkänner du våra användarvillkor och sekretesspolicy Se dem genom att klicka på deras länkar nära menyn längst ner på menyn till vänster Sida av varje sida. Möjlig genomsnittlig Cross Trading Strategy. Moving Average Cross Forex trading strategi är ett enkelt system som är baserat på korset av de två standardindikatorerna, det snabba EMA exponentiella glidande medlet och den långsamma EMA Du kan också använda vår fria Justerbara Moving Genomsnittlig kors expert rådgivare att handla denna strategi automatiskt i MetaTrader plattform. Mycket enkel strategi att följa. Simple indikator S används. Det är enkelt att ställa in stopp-loss. Moving medelvärden är laggy kan lagra upp till 10 bar. Ineffektiv under de platta marknader. Strategi Set-Up. Any valutapar och tidsram bör fungera. Lägg till ett exponentiellt glidande medelvärde till diagrammet , ställa in perioden till 9, gäller för Stäng, sätt färg till röd valfri Detta är din snabbrörande medelfamilj. Lägg till ett annat exponentiellt glidande medelvärde till diagrammet, ställ in perioden till 14, gäller Stäng, sätt färg till blått valfritt detta är Din långsamma, genomsnittliga SMA. Entry Conditions. Enter Lång position när FMA passerar SMA från nedan. Ange kort position när FMA passerar SMA från ovan. Exit-villkor. Stopp-förlust för långa positioner bör ställas in till Låg av sista ljuset före kors inträffade För korta positioner till högst av det sista ljuset före korset. Intäkterna beror på stoppförlusten och borde inte vara mindre än stop-loss Jag rekommenderar att du ställer in TP till 1 5 SL eller 2 SL. Om ett annat kors visas före stopp-förlusten eller vinstutjämningen utlöses, stäng positi på. Som visas i exemplet diagrammet är inträdesvillkoren ganska tydliga och med rätt TP SL-förhållande kan denna strategi vara ganska lönsam. Använd denna strategi på egen risk kan inte vara ansvarig för eventuella förluster i samband med att använda någon strategi som presenteras på Webbplatsen Det rekommenderas inte att använda denna strategi på det verkliga kontot utan att testa det på demo först. Har du några förslag eller frågor angående denna strategi Du kan alltid diskutera Moving Average Cross Strategy med andra Forex-handlare på handelssystemen och strategierna forum.